Objetivo Del Sistema De Comercio En Línea

Backtesting mecánica de los sistemas de comercio implica una gran cantidad de optimización: pruebas y funcionamiento de un sistema a través de una miríada de parámetros para elegir uno o más que producen los mejores resultados. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) es una de las primeras métricas que viene a la mente (es la más simple y más directa). Sin embargo, considere esto: El sistema A produce un mayor CAGR 8211 a costa de una variabilidad mucho mayor en los resultados. No sé acerca de usted, pero 8220 a un punto 8221, prefiero obtener una curva de equidad más suave y ligeramente peor CAGR (es decir, elegir el sistema B). Introducción de su función de Bliss En resumen, hay muchas maneras de cuantificar lo bueno que es un sistema. Uno de los primeros pasos en el proceso de optimización es decidir sobre la función objetivo 8211 que se utilizará para medir y comparar el rendimiento de cada sistema probado en la ejecución de optimización (la relación de Sharpe es una función objetivo de este tipo, ampliamente utilizada para comparar el fondo Gerentes). Ed Seykota acuñó el término Función Bliss. Que se adapta muy acertadamente: el sistema que realiza mejor en su sistema de criterios le dará los resultados más dichosos (aumento de la abundancia, paz de la mente). Ahora considere esto: MAR CAGR / MaxDD (Máximo descenso de MaxDD) El sistema A es muy consistente, pero su retorno es muy poco interesante. Puede haber un umbral en el que esté dispuesto a aceptar más varianza de riesgo para obtener más recompensa (es decir, optar por cambiar el sistema B a pesar de su menor valor de relación de retorno a variabilidad, como el MAR elegido aquí). Y este es el punto principal de la construcción de una función objetivo / dicha: La función de felicidad debe ser su propia medida de un sistema de comercio, utilizando su propia fórmula y criterios. Elija una fórmula que produzca los mejores resultados / escoja los mejores sistemas para usted. Y llegas a ser tan original como quieras Para el caso anterior, podrías decidir complicar la fórmula de la función Bliss añadiendo un ajuste arbitrario que multiplica la función AM para penalizar los sistemas de bajo rendimiento como: Bliss AM (CAGR) x MAR AM (x (ignora cualquier sistema que produzca menos de 10) AM (10 (penalizando sistemas de baja rentabilidad) AM (20 (valor estándar) AM (x60) 1.5 (sistemas rentables de recompensa) Una función continua con el mismo impacto Sería la función logarítmica Riesgo de variación El atajo tomado por muchos es equiparar la varianza de retorno con el riesgo. Si ese es el caso, cualquiera de su razón preferida anterior sería una manera elegante de medir los rendimientos ajustados al riesgo. Sin embargo, el riesgo y la varianza Son dos animales completos diferentes (LTCM tenía una proporción de Sharpe pendientes, hasta que explotaron) Así que, ¿cómo se puede cuantificar el riesgo oculto. Return de rendimiento bruto no le permite identificar, realmente depende de lo que usted considera como riesgo. Puede estar contenido en todos estos aspectos de una estrategia que lo exponga a situaciones de riesgo (piense Cisnes Negros) aunque no se materialicen. Tiempo en el mercado podría ser relevante aquí: todas las cosas son iguales, puede que prefiera una estrategia en el mercado 30 de la época en lugar de 75 - menos posibilidades de ser golpeado por este evento de 6 sigma). El apalancamiento tiene una influencia directa en el impacto cuantitativo de tal evento. Es posible que desee introducir medidas como la media de margen de capital ratio (ME) en su fórmula Bliss. Añadiendo los 2 componentes con coeficientes arbitrarios, la fórmula se convertiría en: Bliss ln (CAGR 1) x MAR - 0,5 x ME - 0,1 x Parámetros adicionales de TimeInMkt Hasta ahora, hemos cubierto métricas bastante estándar para sistemas comerciales. Pero puede que desee agregar sus propios criterios específicos. Uno de estos criterios, que podría ser interesante añadir, es alguna forma de medida de robustez. Este será el tema de un post de seguimiento. En el cierre Coming up con su propia función bliss es básicamente mezclar las diferentes métricas de su sistema de comercio (rendimiento absoluto, la variación, el riesgo y, posiblemente, otros factores como la robustez) que importan para usted. Este post trata de destacar el concepto y el proceso de pensamiento en lugar de una función completa o exacta de Bliss. Para expandir el concepto de la función de felicidad, los conceptos tales como pruebas de avance pueden aprovechar la función de felicidad y utilizarla como función objetivo / selectiva. Uno puede argumentar que hay tantas funciones de dicha como hay comerciantes. La dificultad está en encontrar y formular su fórmula. 50 mos, hace 2 semanas Una sugerencia que Howard Bandy hace es 1. ejecutar una serie de pruebas de avance que se optimizan en diferentes funciones objetivo como la relación de Calmar, k ratio, índice de úlcera, etc 2. imprimir las curvas de equidad Y ponerlos sobre una mesa y 3. seleccionar la función objetivo basada en la curva de equidad que más te guste. En cierto sentido, esta es una forma elegante de realizar visualmente el cálculo de su propia función de felicidad. Se agregó el comentario de éxito. Rsaquo Actualiza la página para ver tu comentario. (Si su comentario requiere moderación, se agregará pronto.) Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y para proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y para proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra Política de privacidad y el Contrato de usuario para obtener más detalles. Explore todos sus temas favoritos en la aplicación SlideShare Obtenga la aplicación SlideShare para guardarla más tarde, incluso sin conexión Continúe con el sitio para móviles Cargar Iniciar sesión Registrarse Toque dos veces para alejarse Objetivos comerciales: qué y por qué de su plan de comercio Simulaciones interactivas de negocios Pte Ltd Compartir esto SlideShare LinkedIn Corporation copia 2016Opciones implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Haga clic aquí para revisar el folleto Características y riesgos de las opciones estándar antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. Si tiene preguntas adicionales sobre sus impuestos, visite IRS. gov o consulte a un profesional de impuestos. TradeKing no puede proporcionar ningún asesoramiento fiscal. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos y los cargos y gastos de un fondo de inversión o ETF antes de invertir. Un folleto de fondos mutuos / ETFs contiene esta y otra información y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. TradeKing recibió 4 de 5 estrellas en Barrons 12 (marzo de 2007), 13 (marzo de 2008), 14 (marzo de 2009), 15 (marzo de 2010), 16 (marzo de 2011), 17 (marzo de 2012), 18 (marzo de 2013) , 19º (marzo 2014) y 20º (marzo 2017) ranking de los mejores corredores en línea basados ​​en tecnología de comercio, usabilidad, móvil, gama de ofertas, servicios de investigación, informes de amplificación de análisis de cartera, servicio de atención al cliente y educación. Barrons es una marca registrada de Dow Jones amp Company 2013. TradeKing fue nombrado Innovador del Año por los corredores de bolsa en su Encuesta Broker 2013 junto con ser nombrado 1 Comunidad Trader en sus encuestas 2013 y 2014 Broker. En 2017, TradeKing recibió el Premio a la Innovación Broker 1 por TradeKing LIVE. Las encuestas se basaron en las siguientes categorías: comisiones y honorarios, facilidad de uso, plataformas y herramientas, investigación, servicio al cliente, oferta de inversiones, educación y comercio móvil. La documentación que respalda el servicio de TradeKings y las concesiones y las concesiones de las herramientas también están disponibles a petición llamando al 877-495-5464 o vía el email en el email160protected la copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC, miembro de FINRA y SIPC. Forex ofrecido a través de TradeKing Forex, LLC, miembro de NFA.